El índice de fuerza relativa es uno de los másindicadores populares utilizados por los comerciantes. Proporciona información sobre la fuerza de los movimientos de precios en los gráficos, de ahí su nombre. Entonces, ¿qué es el indicador RSI? ¿Cómo usarlo en el comercio? ¿Cómo entender lo que muestra?
Creado por J. Welles Wilder, el índice de fuerza relativa (RSI) es un oscilador es el tiempo que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios. El índice varía entre cero y 100. Convencionalmente, de acuerdo con Wilder, RSI muestra mercado perekuplennost, cuando excede de 70, pereprodannost y cuando está por debajo de 30. RSI señales indicadoras puede evitar una inversión de la tendencia, la intersección de la línea central, y también determinan la fuerza de la tendencia.
Wilder escribió sobre todo esto en su libro de 1978"Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación". Junto con el SAR parabólico, el índice de volatilidad, el índice de span y el índice CSI, describió el indicador de RSI: cómo usarlo y cómo calcularlo. En particular, el autor consideró los siguientes factores:
A pesar del hecho de que los indicadores Wilder pronto cumplirán los 40, han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo extremadamente populares hasta el momento.
El indicador se calcula con la fórmula: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), donde RS = crecimiento promedio / caída promedio.
Para simplificar el cálculo, el índice se divide encomponentes principales: RS, crecimiento promedio y caída en la tasa. En su libro, Wilder sugirió calcular el índice basado en 14 intervalos de tiempo. La caída se expresa como números positivos, no negativos.
En primer lugar, se calcula el crecimiento promedio y la caída promedio durante 14 períodos.
Luego, los cálculos se basan en la incidencia o el crecimiento promedio y actual anterior:
Este método de cálculo es una técnicasimilar al promedio móvil exponencial. Esto también significa que los valores del índice se vuelven más precisos a medida que aumenta el período de liquidación.
La fórmula de Wilder normaliza RS y lo convierteen un oscilador que oscila entre cero y 100. De hecho, el gráfico RS se ve exactamente como el gráfico RSI. El paso de normalización simplifica el hallazgo de extremos, ya que el índice está en un rango estrecho. El índice de fuerza relativa es 0, cuando la ganancia promedio es cero. Con un RSI de 14 períodos, un valor cero indica que la tasa ha disminuido para los 14 periodos. Crecimiento ausente El índice es 100, cuando la depreciación promedio es cero. Esto significa que la tasa creció a lo largo de los 14 períodos. No hubo caída.
Con base en el índice de fuerza relativo, se calcula el oscilador estocástico RSL estocástico:
El oscilador correlaciona el nivel de RSI con suvalores mínimos y máximos durante un período de tiempo. En la fórmula del oscilador estocástico, en lugar de los valores del curso, los valores de RSI se sustituyen. Por lo tanto, el RSI estocástico es un indicador indicador: la segunda derivada de la tasa de cambio. Aumenta significativamente el número de señales, por lo que se debe tener en cuenta y otras herramientas de análisis técnico.
El número estándar de períodos para el indicador de fuerza relativa es 14, lo que significa que estima las últimas 14 velas o intervalos de tiempo.
El indicador compara la ganancia promedio con la pérdida promedio y analiza cuántas de las últimas 14 velas fueron toro u oso, y también analiza el tamaño de cada vela.
Por ejemplo, si las 14 velas de precios son alcistas, entoncesel índice es 100, y si las 14 velas son bajistas, entonces 0 (o casi 100 y 0). Y un índice de 50 significaría que 7 de las velas anteriores eran bajistas, 7 eran alcistas, y la ganancia y pérdida promedio eran iguales.
Ejemplo 1. La siguiente captura de pantalla muestra el gráfico EUR / USD. La sección blanca incluye las últimas 14 velas de precios. De estos, 13 fueron alcistas y solo 1 fue bajista, lo que arroja un valor de 85.
Ejemplo 2. La captura de pantalla siguiente muestra el gráfico EUR / USD y 3 áreas seleccionadas de 14 velas cada una para comprender cómo se calcula el índice de fuerza relativo.
Aparentemente, el análisis de 14 velas es bastante precisocorresponde al valor de RSI para este período. Sin embargo, el indicador es útil ya que reduce el tiempo requerido para el procesamiento de datos y también evita errores durante el comportamiento volátil del mercado.
La idea básica es que, cuandoel índice de fuerza relativa muestra valores muy altos o muy bajos (más de 70 o menos de 30), el precio indica sobreventa o sobrecompra. Un índice alto significa que el número de velas alcistas ha prevalecido sobre el número de velas bajistas. Y dado que el curso no puede sellar interminablemente solo velas alcistas, es imposible confiar únicamente en el indicador RSI para determinar la inversión de la tendencia.
Si 13 de las últimas 14 velas fueron alcistas, yel índice es mucho mayor que 70, entonces es probable que los alcistas retrocedan en el futuro cercano, pero depender completamente de sus pronósticos para el indicador RSI no lo vale. La siguiente captura de pantalla muestra dos períodos cuando entró en el área de sobreventa (menos de 30) y permaneció así por un tiempo prolongado. Durante el primer período, la tasa siguió disminuyendo durante 16 días antes de que el índice regresara por encima de 30, y durante el segundo período la tasa continuó cayendo durante 8 días, cuando el mercado fue revendido.
Período de cálculo del índice de fuerza predeterminado de la tendenciaes 14, pero se puede reducir para aumentar la sensibilidad del indicador o aumentar para reducirlo. El RSI de 10 días alcanzará los niveles de sobrecompra o sobreventa más rápido que el RSI de 20 días.
Se considera que el mercado está sobrecomprado cuando el valor de RSIexcede 70, y sobrevendido cuando está debajo de 30. Estos niveles tradicionales también se pueden ajustar para cumplir mejor con la seguridad o los requisitos. Configurar el indicador RSI aumentando la sobrecompra a 80 o reduciendo la sobreventa a 20 reducirá la frecuencia de las señales. Los comerciantes a corto plazo a veces usan RSI de 2 períodos, que le permite buscar sobrecomprado por encima de 80 y sobrevendido por debajo de 20.
El indicador de fuerza relativa no se puede usarespecialmente para determinar los posibles puntos de inversión. También señala tendencias muy fuertes cuando permanece en la zona de sobreventa o sobrecomprado durante mucho tiempo.
Como ya se mencionó, el índice de fuerza relativole permite determinar fuertes tendencias de tipo de cambio. Esto lo convierte en una excelente herramienta cuando se opera a niveles de soporte y resistencia de curso. La figura muestra un gráfico de EUR / USD, y la línea horizontal negro es un nivel conocido igual a 1,20 del curso, que es el nivel de soporte y resistencia.
Puede asegurarse de que el precio varias vecesregresó al nivel de 1.2. Por primera vez, RSI mostró valores de 63 y 57. Esto significaba que, aunque la tendencia era al alza, su fuerza era inadecuada. Un fuerte nivel de resistencia es difícil de romper, se necesita una fuerte tendencia para superarlo.
La segunda vez que el curso regresó al nivelresistencia, RSI fue igual a 71, lo que indica una tendencia alcista bastante fuerte, pero el nivel de resistencia se resistió nuevamente. Hasta la última sección, cuando el RSI mostró un valor de 76, el nivel de resistencia se superó y el RSI se elevó a 85.
El indicador puede servir como una herramienta paraevaluación cuantitativa de la fuerza del curso. Los comerciantes que usan algoritmos de negociación necesitan desesperadamente tal información, y el indicador de fortaleza relativa llega en un momento oportuno.
Otra área donde se aplica el indicador RSI -estrategia para identificar puntos de inflexión buscando la divergencia. Las señales de discrepancias que proporciona el curso generalmente no están respaldadas por la dinámica de precios subyacente. Esto es confirmado por lo siguiente.
La captura de pantalla a continuación muestra dos mínimos. Durante el primero, el indicador fue 26, y el movimiento del recorrido, anticipando este momento, incluyó 8 velas de oso, 3 toros, 3 doji, la tasa cayó en un total de 1.45%. Durante la segunda baja, RSI mostró un valor más alto de 28, y el movimiento incluyó 7 velas de oso, 5 toros, 2 doji y perdió solo 0.96%.
Aunque la tasa ha alcanzado un mínimo nuevo, más bajo,la dinámica de fondo no era tan bajista, y el segundo sitio no era fuerte. Y el gráfico confirma esto. El segundo bajo tuvo un indicador más alto (28 contra 26), aunque la tasa mostró que los osos están perdiendo poder. La divergencia a menudo se rompe, la doble divergencia es más confiable.
Andrew Cardwell desarrolló el sistemareversiones positivas-negativas para el índice de fuerza relativa, que son opuestas a las divergencias bajistas y alcistas. A diferencia de Wilder, Cardwell consideraba la divergencia bajista como un fenómeno del mercado alcista. En otras palabras, las diferencias bajistas forman una tendencia ascendente. Del mismo modo, las divergencias alcistas se consideran fenómenos del mercado bajista e indican una tendencia a la baja.
Se forma un giro positivo cuando el indicadoralcanza un mínimo mínimo, y la tasa forma un mínimo más alto. El mínimo mínimo no está en el nivel de sobreventa, sino en algún lugar entre 30 y 50.
La inversión negativa es opuesta a positiva. RSI forma un máximo más alto, pero la tasa forma un máximo más bajo. Una vez más, el más alto, como regla general, se encuentra justo debajo del nivel de sobrecompra en el nivel de 50-70.
El indicador de fuerza relativa tiendefluctúa entre 40 y 90 en el mercado alcista (tendencia alcista) con niveles de 40-50 como soporte. Estos rangos pueden variar dependiendo de los parámetros del RSI, la fuerza de la tendencia y la volatilidad del activo subyacente.
Por otro lado, el indicador fluctúa entre 10 y 60 con un mercado bajista (una tendencia bajista) con niveles de 50-60 como resistencia.
El barrido fallido, según el autor, esuna fuerte señal de una reversión inminente. Es la señal que da el indicador RSI. La descripción es la siguiente. Los cambios infructuosos no dependen del curso. En otras palabras, se enfocan exclusivamente en señales RSI e ignoran el concepto de divergencia. fallo de oscilación bovina formado cuando RSI cae por debajo de 30 (pereprodannost) sube por encima de 30, se reduce a 30, y después rompe el máximo anterior. El objetivo es alcanzar niveles de sobreventa y luego un nivel mínimo superior a los niveles de sobreventa.
El barrido bajista sin éxito se forma cuandoel índice se mueve por encima de 70, cae, rebota, no llega a 70, y luego rompe el mínimo anterior. El objetivo es el nivel de sobrecompra y, a continuación, el máximo inferior está por debajo de los niveles de sobrecompra.
Indicador de oscilador de par universal RSI -eficiencia, comprobada en el tiempo. A pesar de la volatilidad de los mercados, el RSI sigue siendo tan relevante hoy como lo era en tiempos de Wilder. Pero el tiempo hizo algunos ajustes. Aunque Wilder consideró la sobrecompra como una condición para una reversión, resultó que podría ser un signo de fortaleza. La divergencia bajista todavía da buenas señales, pero los operadores deben tener cuidado durante las tendencias fuertes cuando es normal. A pesar del hecho de que el concepto de reversiones positivas y negativas socava algo la interpretación de Wilder, su lógica tiene sentido y es poco probable que Wilder se niegue a prestar más atención al comportamiento de precios. Las reversiones positivas y negativas ubican la tendencia del precio en el primer plan, y el índice, en el segundo, como debería ser. Las divergencias bajistas y alcistas prefieren el indicador RSI. Cómo usar estas herramientas depende del comerciante.
El indicador RSI es una herramienta universaldeterminar la fuerza de la tendencia, buscar puntos de inversión o líneas de soporte y resistencia innovadoras. Y aunque su valor puede predecirse fácilmente mirando las últimas 14 velas, el RSI al dibujar los gráficos del curso agregará estabilidad y confianza en el intercambio. La evaluación cuantitativa de la fuerza del curso, su traducción en figuras interpretadas permitirá una toma de decisiones más efectiva y evitará conjeturas e interpretaciones subjetivas.
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